OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VASTUUSITOUMUKSIA JA JOHDANNAISOPIMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 55. Johdannaissopimukset

                               
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 31.12.2015
                         
  Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika

Käyvät arvot* Luotto-
Milj. € < 1 v 1-5 v > 5 v Yhteensä Varat Velat vasta-arvo
Korkojohdannaiset  
Koronvaihtosopimukset, josta 19 541 44 642 37 475 101 659 3 175 3 184 3 937
  Keskusvastapuoliselvitettävät 7 047 21 304 18 226 46 577 708 675 1 088
OTC-korko-optiot  
  Call ja capit  
  Ostetut 1 535 5 058 3 379 9 973 308 2 391
  Asetetut 1 344 5 332 3 084 9 760 1 257 2

Put ja floorit              

  Ostetut             3 739 2 444 1 607 7 791 132 4 189


Asetetut





4 752 3 569 1 465 9 785 11 97 47
OTC-korkojohdannaiset yhteensä 30 911 61 045 47 011 138 968 3 627 3 543 4 566
Korkofutuurit 4 127 3 224 - 7 351 1 6 -
Pörssijohdannaiset yhteensä 4 127 3 224 - 7 351 1 6 -
Korkojohdannaiset yhteensä 35 038 64 270 47 011 146 319 3 628 3 549 4 566
 
Valuuttajohdannaiset  
Valuuttatermiinit 27 361 358 53 27 772 218 301 514
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 1 141 7 415 5 472 14 029 1 178 1 086 1 970
Valuuttaoptiot  
  Call  
  Ostetut 233 13 - 246 4 - 7
  Asetetut 321 12 - 333 - 4 -
  Put  
  Ostetut 262 20 - 282 4 - 8

Asetetut 224 22 - 246 - 4 -
OTC-valuuttajohdannaiset yhteensä 29 542 7 841 5 525 42 908 1 404 1 394 2 499
Valuuttafutuurit - - - - - - -
Valuuttajohdannaiset yhteensä 29 542 7 841 5 525 42 908 1 404 1 394 2 499
 
Osake- ja indeksijohdannaiset  
Osakeoptiot  
  Call  
  Ostetut 243 5 - 248 13 - 28
Osakeindeksioptiot  
  Call  

Ostetut 6 1 - 7 1 - 2
OTC-osake- ja indeksijohdannaiset yhteensä 249 6 - 256 14 - 30
Osakeindeksifutuurit 33 - - 33 0 - -
Pörssijohdannaiset yhteensä 33 - - 33 0 - -
Osake- ja indeksijohdannaiset yhteensä 282 6 - 288 15 - 30
 
Luottojohdannaiset  
Luottoriskinvaihtosopimukset 15 126 82 223 10 13 10
Luottojohdannaiset yhteensä 15 126 82 223 10 13 10
 
Muut  
Muut termiinit 6 1 - 7 0 0 1
Muut swap-sopimukset 88 687 14 788 80 29 155
Muut optiot  
  Call                            
    Ostetut             27 0 - 27 0 - 3
    Asetetut             16 - - 16 - 0 -
  Put                            
    Ostetut             4 - - 4 1 - 1


Asetetut





4 - - 4 - 1 -
Muut OTC-johdannaiset yhteensä 145 688 14 847 81 31 160
Muut futuurit 40 34 - 74 2 31 -
Muut johdannaiset yhteensä 185 722 14 921 83 61 160
Kaupankäynnin johdannaiset yhteensä 65 062 72 964 52 632 190 659 5 140 5 017 7 265
                               

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset 31.12.2014

                    Yhteensä  
  Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika
Käyvät arvot* Luotto-
Milj. € < 1 v 1-5 v > 5 v Varat Velat vasta-arvo
Korkojohdannaiset        
Koronvaihtosopimukset 14 009 54 805 30 854 99 668 3 659 3 694 4 374
  Keskusvastapuoliselvitettävät 4 207 21 163 11 936 37 305 697 665 980
OTC-korko-optiot  
  Call ja capit  
  Ostetut 3 730 4 535 2 441 10 707 398 2 464
  Asetetut 2 358 3 505 3 141 9 004 0 341 6

Put ja floorit              

  Ostetut             5 337 3 985 1 895 11 218 138 8 205


Asetetut





5 903 5 767 1 632 13 303 7 92 51
OTC-korkojohdannaiset yhteensä 31 337 72 598 39 963 143 899 4 202 4 137 5 100
Korkofutuurit 12 461 4 602 - 17 063 3 14 -
Korko-optiot  
  Call                            
    Asetetut             500 - - 500 - 0 -
  Put                            


Ostetut





2 000 - - 2 000 - 0 -
Pörssijohdannaiset yhteensä 14 961 4 602 - 19 563 3 15 -
Korkojohdannaiset yhteensä 46 298 77 200 39 963 163 462 4 205 4 151 5 100
 
Valuuttajohdannaiset  
Valuuttatermiinit 13 428 307 65 13 800 274 168 429
Koron- ja valuutanvaihto-sopimukset 360 7 728 5 164 13 252 669 697 1 447
Valuuttaoptiot  
  Call  
  Ostetut 188 17 - 205 4 - 7
  Asetetut 226 17 - 243 - 5 -
  Put  
  Ostetut 496 8 - 504 11 - 17

Asetetut 426 9 - 436 - 8 -
OTC-valuuttajohdannaiset yhteensä 15 125 8 086 5 229 28 440 959 878 1 900
Valuuttajohdannaiset yhteensä 15 125 8 086 5 229 28 440 959 878 1 900
 
Osake- ja indeksijohdannaiset  
Osakeoptiot  
  Call  
  Ostetut 266 271 - 537 35 0 73
Osakeindeksioptiot  
  Call  
  Ostetut 0 9 - 9 2 - 3
  Asetetut - 2 - 2 - 0 -
  Put  
    Ostetut             - 2 - - 0 - -

Asetetut - 2 - 2 - 0 -
OTC-osake- ja indeksijohdannaiset yhteensä 266 285 - 549 37 1 75
Osake- ja indeksijohdannaiset yhteensä 266 285 - 549 37 1 75
 
Luottojohdannaiset  
Luottoriskinvaihtosopimukset 9 73 102 184 12 5 12
Luottojohdannaiset yhteensä 9 73 102 184 12 5 12
 
Muut  
Muut termiinit 1 2 - 3 0 1 0
Muut swap-sopimukset 70 760 56 886 67 29 150
Muut optiot  
  Call                            
    Ostetut             17 11 - 28 0 - 3
    Asetetut             17 - - 17 - 0 -
  Put                            
    Ostetut             10 - - 10 2 - 3


Asetetut





10 - - 10 - 2 -
Muut OTC-johdannaiset yhteensä 124 772 56 953 69 31 157
Muut futuurit 108 68 0 176 4 35 -
Muut johdannaiset yhteensä 232 840 56 1 129 73 67 157
Kaupankäynnin johdannaiset yhteensä 61 931 86 484 45 350 193 764 5 286 5 101 7 244
                               

 

Suojaustarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset - käyvän arvon suojaus 31.12.2015

                    Yhteensä  
  Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika
Käyvät arvot* Luotto-
Milj. € < 1 v 1-5 v > 5 v Varat Velat vasta-arvo
Korkojohdannaiset        
Koronvaihtosopimukset, josta 2 914 17 076 10 661 30 652 666 427 912

Keskusvastapuoliselvitettävät 564 5 203 6 438 12 206 170 189 292
OTC-korkojohdannaiset yhteensä 2 914 17 076 10 661 30 652 666 427 912
Korkojohdannaiset yhteensä 2 914 17 076 10 661 30 652 666 427 912
 
Valuuttajohdannaiset  
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 1 414 1 926 1 181 4 520 123 85 322
OTC-valuuttajohdannaiset yhteensä 1 414 1 926 1 181 4 520 123 85 322
Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 414 1 926 1 181 4 520 123 85 322
Käyvän arvon suojauksen johdannaiset yhteensä 4 328 19 002 11 842 35 172 790 512 1 234
















Suojaustarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset - rahavirran suojaus 31.12.2015










Yhteensä
Luotto-
vasta-arvo

Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika
Käyvät arvot*
Milj. € < 1 v 1−5 v > 5 v Varat Velat
Korkojohdannaiset



Koronvaihtosopimukset, josta 546 2 020 583 3 148 113 0 132
  Keskusvastapuoliselvitettävät 100 300 - 400 11 - 13
OTC korkojohdannaiset yhteensä 546 2 020 583 3 148 113 0 132
Korkojohdannaiset yhteensä 546 2 020 583 3 148 113 0 132
Rahavirran suojauksen johdannaiset yhteensä 546 2 020 583 3 148 113 0 132
Suojauksen johdannaiset yhteensä 4 874 21 021 12 425 38 320 903 512 1 366
















Suojaustarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset - käyvän arvon suojaus 31.12.2014
                         
  Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika
Yhteensä Käyvät arvot* Luotto-
vasta-
arvo
Milj. € < 1 v 1-5 v > 5 v Varat Velat
Korkojohdannaiset        
Koronvaihtosopimukset 5 688 14 951 7 888 28 527 812 568 1 005

Keskusvastapuoliselvitettävät 163 2 964 3 072 6 199 165 202 226
OTC korkojohdannaiset yhteensä 5 688 14 951 7 888 28 527 812 568 1 005
Korkojohdannaiset yhteensä 5 688 14 951 7 888 28 527 812 568 1 005
 
Valuuttajohdannaiset  
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 1 044 942 410 2 396 75 97 163
OTC valuuttajohdannaiset yhteensä 1 044 942 410 2 396 75 97 163
Valuuttajohdannaiset yhteensä 1 044 942 410 2 396 75 97 163
Käyvän arvon suojauksen johdannaiset yhteensä 6 733 15 893 8 298 30 924 888 665 1 168
















Suojaustarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset - rahavirran suojaus 31.12.2014










 
 

Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika
Yhteensä Käyvät arvot* Luotto-
vasta-arvo
Milj. € < 1 v 1−5 v > 5 v Varat Velat
Korkojohdannaiset



Koronvaihtosopimukset, josta 331 2 133 748 3 212 127 - 149

Keskusvastapuoliselvitettävät - 400 - 400 14 - 16
OTC korkojohdannaiset yhteensä 331 2 133 748 3 212 127 0 149
Korkojohdannaiset yhteensä 331 2 133 748 3 212 127 0 149
Rahavirran suojauksen johdannaiset yhteensä 331 2 133 748 3 212 127 0 149
Suojauksen johdannaiset yhteensä 7 064 18 026 9 046 34 135 1 015 665 1 317
               
             
Johdannaiset yhteensä 31.12.2015

                     

Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika

Käyvät arvot* Luotto-
vasta-
arvo
Milj. € < 1 v 1-5 v > 5 v Yhteensä Varat Velat
Korkojohdannaiset, josta 38 498 83 365 58 255 180 119 4 408 3 977 5 610
  Keskusvastapuoliselvitettävät 7 712 26 807 24 664 59 183 890 863 1 394
Valuuttajohdannaiset 30 956 9 766 6 706 47 428 1 528 1 479 2 821
Osake- ja indeksisidonnaiset johdannaiset 282 6 - 288 15 - 30
Luottojohdannaiset 15 126 82 223 10 13 10
Muut johdannaiset 185 722 14 921 83 61 160
Johdannaiset yhteensä 69 936 93 985 65 057 228 979 6 043 5 530 8 631
                               

 

Johdannaiset yhteensä 31.12.2014

                       
  Nimellisarvot/jäljellä
oleva juoksuaika

Käyvät arvot* Luottovasta-
arvo
Milj. € < 1 v 1-5 v > 5 v Yhteensä Varat Velat
Korkojohdannaiset, josta 52 318 94 284 48 599 195 201 5 144 4 719 6 254
  Keskusvastapuoliselvitettävät 4 370 24 526 15 008 43 904 876 867 1 222
Valuuttajohdannaiset 16 170 9 028 5 639 30 837 1 034 975 2 063
Osake- ja indeksisidonnaiset johdannaiset 266 285 - 551 37 1 75
Luottojohdannaiset 9 73 102 184 12 5 12
Muut johdannaiset 232 840 56 1 129 73 67 157
Johdannaiset yhteensä 68 995 104 510 54 396 227 901 6 301 5 766 8 561
                               

 

* Käyvät arvot sisältävät kertyneet korot, jotka taseessa esitetään muissa varoissa tai varauksissa ja muissa veloissa. Lisäksi keskusvastapuoliselvityksessä olevien johdannaisten käyvät arvot on nettoutettu taseessa.

 

Keskusvastapuoliselvityksessä olevat korkojohdannaiset nettoutetaan taseessa. Nettoutuksen vaikutukset on esitetty liitteessä 56. Muut johdannaissopimukset esitetään taseessa bruttomääräisenä. Pohjola-konsernin vakavaraisuuslaskennassa käytetään myös johdannaisten nettoutusta. Nettoutuksen vaikutukset vastapuoliriskiin on esitetty liitetiedossa 107. Nettoutus pienentäisi Pohjola Pankki Oyj:n johdannaisten luottovasta-arvoa 6 248 miljoonaa euroa (6 233).