Yritys- ja luottolaitosvastuiden pääomavaateen laskentaan on käytetty sisäisten luottoluokitusten perusmenetelmää (FIRB). FIRB-menetelmässä käytetään sisäisiä luottoluokituksia asiakkaan maksukyvyttömyyden (PD) määrittämiseen, kun taas tappio-osuus (LGD) ja luottovasta-arvokerroin (CF) ovat viranomaiskaavan määrittelemiä standardiestimaatteja. Vähittäisvastuiden pääomavaateen laskentaan on käytetty sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRBA), jossa käytetään sisäisiä luottoluokituksia asiakkaan maksukyvyttömyyden (PD) määrittämiseen, tappio-osuus (LGD) ja luottovasta-arvokerroin (CF) ovat sisäisesti estimoituja.
Oman pääoman ehtoisten sijoitusten vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa voidaan käyttää eri menetelmiä. PD/LGD-menetelmässä sijoitusten riskipainotettu määrä lasketaan käyttämällä sisäiseen luottoluokitukseen perustuvaa maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä (PD) ja viranomaiskaavan määrittelemää tappio-osuutta (LGD). Yksinkertaisessa menetelmässä sijoitusten riskipainotettu määrä saadaan kertomalla kukin sijoitus riskipainolla, joka määräytyy sijoituksen tyypin perusteella.
Operatiivisten riskien vakavaraisuusvaatimuksen laskentaan on käytetty standardimenetelmää.
31.12.2015
31.12.2014
Milj. €
Pääoma- vaade*
Riski- painotetut saamiset
Pääoma- vaade*
Riski- painotetut saamiset
Luotto- ja vastapuoliriski
2 916
36 445
2 983
37 289
Standardimenetelmä
242
3 026
209
2 610
Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta
0
5
1
15
Saamiset aluehallinnolta tai paikallisviranomaisilta
0
6
1
15
Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta
1
17
-
-
Saamiset laitoksilta
2
29
2
27
Saamiset yrityksiltä
134
1 680
113
1 418
Vähittäissaamiset
73
910
66
822
Kiinteistövakuudelliset vastuut
13
158
0
1
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut
2
19
1
16
Erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut
0
1
-
-
Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa
0
0
-
-
Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus
0
0
-
-
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvä saamiset
5
60
-
-
Oman pääoman ehtoiset vastuut
1
11
-
-
Muut erät
11
132
24
297
Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (IRB)
2 673
33 418
2 774
34 679
Saamiset laitoksilta
92
1 149
100
1 249
Saamiset yrityksiltä
1 567
19 587
1 580
19 755
Vähittäissaamiset
318
3 976
353
4 413
Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset
199
2 493
212
2 653
Muut vähittäissaamiset
119
1 483
141
1 760
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset
593
7 412
613
7 663
PD/LGD-menetelmä
522
6 525
516
6 455
Yksinkertainen menetelmä
71
887
97
1 208
Pääomasijoitukset
6
78
19
231
Pörssilistatut sijoitukset
7
89
21
257
Muut
58
720
58
720
Arvopaperistetut erät
4
46
35
436
Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät
100
1 247
93
1 164
Selvitys-/toimitusriski
0
0
-
-
Markkinariski (standardimenetelmä)
117
1 464
110
1 377
Saamistodistukset
113
1 412
106
1 327
Osakkeet
1
10
0
5
Ulkomaanvaluutta
1
14
-
-
Hyödykkeet
2
27
4
45
Operatiivinen riski
282
3 521
255
3 182
Vastuun arvonoikaisuun liittyvä riski
32
394
32
405
Kokonaisriski
3 346
41 824
3 380
42 254
* Pääomavaade = Riskipainotetut saamiset * 0,08
Riskipainotetut erät olivat katsauskauden lopussa 41,8 miljardia euroa (42,3), eli 1,0 prosenttia pienemmät kuin viime vuoden lopussa. Yritysvastuiden päivitetyt PD-tasot laskivat riskipainotettuja eriä noin 4,2 prosenttia. PD-muutokset huomioiden yritysvastuiden keskimääräiset riskipainot nousivat hieman. Muiden olennaisten vastuuryhmien keskimääräiset riskipainot alenivat hieman.
Oman pääoman ehtoisten sijoitusten riskipaino sisältää 6,5 mrd euroa ryhmän sisäisistä vakuutusyhtiösijoituksista.
Muiden vastuiden riskipainosta 100 miljoonaa euroa on laskennallisia verosaamisia, jotka käsitellään 250 % riskipainolla ydinpääomasta vähentämisen sijaan.
Vastapuoliriskin omien varojen vaade on 53 milj. e ( 59 milj. e).
