OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 93. Omien varojen vähimmäisvaatimus

















Yritys- ja luottolaitosvastuiden pääomavaateen laskentaan on käytetty sisäisten luottoluokitusten perusmenetelmää (FIRB). FIRB-menetelmässä käytetään sisäisiä luottoluokituksia asiakkaan maksukyvyttömyyden (PD) määrittämiseen, kun taas tappio-osuus (LGD) ja luottovasta-arvokerroin (CF) ovat viranomaiskaavan määrittelemiä standardiestimaatteja. Vähittäisvastuiden pääomavaateen laskentaan on käytetty sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRBA), jossa käytetään sisäisiä luottoluokituksia asiakkaan maksukyvyttömyyden (PD) määrittämiseen, tappio-osuus (LGD) ja luottovasta-arvokerroin (CF) ovat sisäisesti estimoituja.
















Oman pääoman ehtoisten sijoitusten vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa voidaan käyttää eri menetelmiä. PD/LGD-menetelmässä sijoitusten riskipainotettu määrä lasketaan käyttämällä sisäiseen luottoluokitukseen perustuvaa maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä (PD) ja viranomaiskaavan määrittelemää tappio-osuutta (LGD). Yksinkertaisessa menetelmässä sijoitusten riskipainotettu määrä saadaan kertomalla kukin sijoitus riskipainolla, joka määräytyy sijoituksen tyypin perusteella.
















Operatiivisten riskien vakavaraisuusvaatimuksen laskentaan on käytetty standardimenetelmää.















31.12.2015 31.12.2014
Milj. € Pääoma-
vaade*
Riski-
painotetut saamiset
Pääoma-
vaade*
Riski-
painotetut saamiset
Luotto- ja vastapuoliriski 2 916 36 445 2 983 37 289

Standardimenetelmä 242 3 026 209 2 610

Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 0 5 1 15

Saamiset aluehallinnolta tai paikallisviranomaisilta 0 6 1 15

Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta 1 17 - -

Saamiset laitoksilta 2 29 2 27

Saamiset yrityksiltä 134 1 680 113 1 418

Vähittäissaamiset 73 910 66 822

Kiinteistövakuudelliset vastuut 13 158 0 1

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut 2 19 1 16

Erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut 0 1 - -

Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa 0 0 - -

Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä
lyhyen aikavälin luottoluokitus
0 0 - -

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU)
oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvä saamiset
5 60 - -

Oman pääoman ehtoiset vastuut 1 11 - -

Muut erät 11 132 24 297

Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (IRB) 2 673 33 418 2 774 34 679

Saamiset laitoksilta 92 1 149 100 1 249

Saamiset yrityksiltä 1 567 19 587 1 580 19 755

Vähittäissaamiset 318 3 976 353 4 413

Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset 199 2 493 212 2 653

Muut vähittäissaamiset 119 1 483 141 1 760

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 593 7 412 613 7 663

PD/LGD-menetelmä 522 6 525 516 6 455

Yksinkertainen menetelmä 71 887 97 1 208

Pääomasijoitukset 6 78 19 231

Pörssilistatut sijoitukset 7 89 21 257

Muut 58 720 58 720

Arvopaperistetut erät 4 46 35 436

Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät 100 1 247 93 1 164
Selvitys-/toimitusriski 0 0 - -
Markkinariski (standardimenetelmä) 117 1 464 110 1 377

Saamistodistukset 113 1 412 106 1 327

Osakkeet 1 10 0 5

Ulkomaanvaluutta 1 14 - -

Hyödykkeet 2 27 4 45
Operatiivinen riski 282 3 521 255 3 182
Vastuun arvonoikaisuun liittyvä riski 32 394 32 405
Kokonaisriski 3 346 41 824 3 380 42 254


* Pääomavaade = Riskipainotetut saamiset * 0,08

















Riskipainotetut erät olivat katsauskauden lopussa 41,8 miljardia euroa (42,3), eli 1,0 prosenttia pienemmät kuin viime vuoden lopussa. Yritysvastuiden päivitetyt PD-tasot laskivat riskipainotettuja eriä noin 4,2 prosenttia. PD-muutokset huomioiden yritysvastuiden keskimääräiset riskipainot nousivat hieman. Muiden olennaisten vastuuryhmien keskimääräiset riskipainot alenivat hieman.
















Oman pääoman ehtoisten sijoitusten riskipaino sisältää 6,5 mrd euroa ryhmän sisäisistä vakuutusyhtiösijoituksista.
















Muiden vastuiden riskipainosta 100 miljoonaa euroa on laskennallisia verosaamisia, jotka käsitellään 250 % riskipainolla ydinpääomasta vähentämisen sijaan.
















Vastapuoliriskin omien varojen vaade on 53 milj. e ( 59 milj. e).