OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 80. Korkoriski

















Koron muutoksista aiheutuvaa markkinariskiä seurataan luokittelemalla sijoitukset instrumenteittain duraation mukaan. Vakuutusvelan korkoriskiä tasaavaa vaikutusta ei ole esitetty taulukossa, koska vakuutusvelasta vain osa on diskontattu hallinnollisella korolla (liite 38).
















Käypä arvo juoksuajan tai uudelleenhinnoittelupäivän mukaan, milj. €* 31.12.2015 31.12.2014
0-1 vuotta 158 332
>1-3 vuotta 411 618
>3-5 vuotta 948 699
>5-7 vuotta 746 700
>7-10 vuotta 246 281
>10 vuotta 292 70
Yhteensä 2 800 2 700
Modifioitu duraatio 5,2 4,3
Efektiivinen korko, % 1,5 1,1


* Sisältää rahamarkkinasijoitukset ja talletukset, joukkovelkakirjalainat, vaihtovelkakirjalainat ja korkorahastot

















Korkosalkun maturiteetti- ja luottokelpoisuusjakauma 31.12.2015*, milj. €
Vuotta






0−1 1−3 3−5 5−7 7−10 10− Yhteensä Osuus, %
Aaa 13 41 277 140 84 201 756 27,0 %
Aa1−Aa3 52 39 78 118 23 21 331 11,8 %
A1−A3 24 124 265 150 70 39 671 24,0 %
Baa1−Baa3 25 139 282 312 59 19 836 29,9 %
Ba1 tai alempi 43 68 32 26 9 4 181 6,5 %
Sisäisesti luokiteltu 1 0 15

7 24 0,9 %
Yhteensä 158 411 948 746 246 292 2 800 100,0 %


* Ei sisällä luottojohdannaisia

















Maturiteetti on ilmoitettu juoksuajan loppuun. Jos paperilla on Call-mahdollisuus, maturiteetti on ilmoitettu ensimmäiseen mahdolliseen Call-päivään saakka.
















Vahinkovakuutuksen korkosalkun keskimääräinen luottoluokitus Moody's:n luokituksen mukaan on A3.
















Vahinkovakuutuksen korkosalkun keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika on 5,7 vuotta (laskettu Call-päivän ja eräpäivän perusteella)