OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 106. Vakavaraisuuslaskennassa hyödynnetyt vakuudet

                               
31.12.2015, milj. € Vastuun määrä Takauk-
set
Rahoitus-
vakuus
Muu vakuus
Standardimenetelmä 23 569 830 3 1
Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 11 570 207 - -
Saamiset aluehallinnolta tai paikallisviranomaisilta 3 083 96 - -
Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta 400 292 - -
Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta 1 256 - - -
Saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta 706 202 - -
Saamiset laitoksilta 457 - - -
Saamiset yrityksiltä 1 952 8 1 -
Vähittäissaamiset 3 504 26 2 0
Kiinteistövakuudelliset vastuut 459 - - 1
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut 15 0 0 -
Erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut 0 - - -
Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa 1 - - -
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU)
oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvä saamiset
78 - - -
Oman pääoman ehtoiset vastuut 11 - - -
Muut erät 76 - - -

               
Sisäisten luottoluokitusten menetelmä 100 042 5 821 401 61 938
Saamiset laitoksilta 7 377 65 - -
Saamiset yrityksiltä 39 074 2 524 189 1 179
Vähittäissaamiset 49 382 3 232 212 60 759
  Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset 43 670 1 390 97 59 839
  Muut vähittäissaamiset 5 713 1 842 116 920
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 2 603 - - -
  PD/LGD-menetelmä 2 337 - - -
  Yksinkertainen menetelmä 266 - - -
Arvopaperistetut erät 358 - - -
Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät 1 247 - - -
Yhteensä 123 611 6 651 401 61 938

31.12.2014, milj. € Vastuun määrä Takauk-
set
Rahoitus-
vakuus
Muu vakuus
Standardimenetelmä 13 737 581 0 1
Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 4 996 52 - -
Saamiset aluehallinnolta tai paikallisviranomaisilta 2 477 92 - -
Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta 175 175 - -
Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta 575 - - -
Saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta 687 261 - -
Saamiset laitoksilta 215 0 - -
Saamiset yrityksiltä 1 520 - 0 -
Vähittäissaamiset 2 945 - - -
Kiinteistövakuudelliset vastuut 1 - - 1
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut 11 - - -
Muut erät 134 - - -
Sisäisten luottoluokitusten menetelmä 94 823 5 772 395 59 827
Saamiset laitoksilta 6 676 36 - -
Saamiset yrityksiltä 36 555 2 508 190 1 282
Vähittäissaamiset 47 534 3 228 206 58 546
  Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset 42 317 1 427 94 57 678
  Muut vähittäissaamiset 5 217 1 800 111 868
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 2 717 - - -
  PD/LGD-menetelmä 2 312 - - -
  Yksinkertainen menetelmä 405 - - -
Arvopaperistetut erät 177 - - -
Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät 1 164 - - -
Yhteensä 108 560 6 353 396 59 829
                               


Vähittäisvastuiden takaukset ja vakuudet käsitellään osana LGD:tä.


                     



Standardimenetelmässä ja sisäisten luokitusten menetelmässä luottolaitos- ja yritysvastuiden osalta hyödynnetään seuraavia vakavaraisuussäännöstön määrittelemiä reaalivakuuksia: asuinkiinteistöjä ja asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita, talletuksia ja arvopapereita (osakkeita). Talletukset ja arvopaperit ovat säännöstön tarkoittamia rahoitusvakuuksia ja näiden käsittelyyn laskennassa on valittavissa vaihtoehtoisia menetelmiä. OP Ryhmässä rahoitusvakuudet em. menetelmissä on käsitelty ns. kattavaa menetelmää ja valvojan määräämiä volatiliteettikorjauksia käyttäen.

                   




Standardimenetelmässä ja sisäisten luokitusten menetelmässä luottolaitos- ja yritysvastuiden osalta voidaan hyödyntää vain vakavaraisuussäännöstön määrittelemiä hyväksyttyjä takaajia, kuten Suomen valtion ja muiden valtioiden antamia takauksia sekä kuntien ja pankkien antamia takauksia. Yritysten antamia takauksia tai luottojohdannaisia ei laskennassa ole hyödynnetty. Vakavaraisuuslaskennassa ei ole sovellettu tase-erien tai taseen ulkopuolisten erien nettoutusta.
                               
Vähittäisvastuissa sisäisten luokitusten menetelmässä voidaan hyödyntää laajemmin vakuuksia kuin standardimenetelmän vastuille sekä luottolaitos- ja yritysvastuille. Vähittäisvastuiden LGD-estimaattien määrittelyssä on käytetty sopimus-, asiakas-, maksukyvyttömyys-, vakuus- ja perintätietoja vuosilta 2003-2011. Maksukyvyttömyyden määritelmää sovelletaan samoin kuin PD-malleissa. Lisäksi mallissa hyödynnetään tuotetasoisia vakuudettomien palautusten kassavirtatietoja ja toipumistodennäköisyyksiä.

                   




Vakuutena olevat asuinkiinteistöt ja asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet muodostavat suurimman vakavaraisuudessa hyödynnetyn vakuuslajin. Muiden reaalivakuuksien vaikutus luottoriskin vakavaraisuuteen on selvästi vähäisempi. Hyödynnettyjä takauksia ovat antaneet useat eri takaajat. Merkittävin yksittäinen takaaja on Suomen valtio.
                               
Vertailuvuoden takausten määriä on korjattu.