OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 102. Yritysvastuut rating-luokittain (FIRB)


















31.12.2015
Rating-luokka Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. €
CF, keski-
määrin, %
PD,
keski-
määrin*, %
LGD,
keski-
määrin, %
Maturi-
teetti,
keski-määrin, v.
Riskipaino-
tetut erät, milj. €
Riskipaino,
keski-
määrin, %
Odotetut tappiot, milj. €
1,0−2,0






1 042 91,6 0,0 44,7 11,2 152 14,6 0
2,5−5,5 16 922 70,8 0,2 44,5 6,1 7 035 41,6 17
6,0−7,0 6 269 71,3 1,3 44,3 7,5 5 491 87,6 35
7,5−8,5 4 299 70,3 4,5 44,4 7,0 5 369 124,9 86
9,0−10,0 819 58,9 22,8 44,0 13,7 1 541 188,0 82
11,0−12,0 745 58,5 100,0 45,2 16,3 0 0,0 337
Yhteensä 30 096 71,1 1,7 44,5 7,2 19 587 65,1 557


31.12.2014
Rating-luokka Vastuu-
arvo, (EAD)
milj. €
CF, keski-
määrin, %
PD,
keski-
määrin*, %
LGD,
keski-
määrin, %
Maturi-
teetti,
keski-määrin, v.
Riskipaino-
tetut erät, milj. €
Riskipaino,
keski-
määrin, %
Odotetut tappiot, milj. €
1,0−2,0






955 79,9 0,0 44,7 12,0 140 14,7 0
2,5−5,5 15 389 71,1 0,3 44,5 6,0 7 316 47,5 20
6,0−7,0 6 222 69,8 1,7 44,2 12,2 6 157 98,9 48
7,5−8,5 3 834 71,0 4,7 44,3 7,3 4 774 124,5 80
9,0−10,0 771 56,7 28,8 43,8 6,4 1 369 177,6 97
11,0−12,0 778 58,8 100,0 45,0 12,6 0 0,0 350
Yhteensä 27 949 70,9 2,0 44,4 8,0 19 755 70,7 595


* Keskimääräisessä PD:ssä ja riskipainossa ei ole huomioitu maksukyvyttömiä eli rating-luokkia 11,0 ja 12,0.

















Yritysvastuiden luokittelumallien antamien PD-arvojen asettamisessa on käytetty omaa yritysasiakkaiden maksukyvyttömyysaineistoa sekä ulkoista aineistoa. Ulkoisena aineistona on käytetty konkurssiosuuksia vuodesta 1987 alkaen. Aineistoon liittyvä epävarmuus on huomioitu tilastollisen varovaisuuslisän avulla. Nykyään käytössä olevat yritysasiakkaiden maksukyvyttömyyden todennäköisyydet (PD) otettiin käyttöön ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2015.