Liite 100. Luottoriskin standardimenetelmän vastuut riskipainoittain ennen ja jälkeen luottoriskin vähentämistekniikoita
31.12.2015
31.12.2014
Riski- paino-%, milj. €
Vastuuarvo ennen luottoriskin vähentämis- tekniikoita
Vastuuarvo luottoriskin vähentämis- tekniikoiden jälkeen
Riski- painotetut erät
Vastuuarvo ennen luottoriskin vähentämis- tekniikoita
Vastuuarvo luottoriskin vähentämis- tekniikoiden jälkeen
Riski- painotetut erät
0
19 524
22 065
-
8 797
11 300
-
10
3
3
0
-
-
-
20
302
84
56
322
322
52
35
456
456
157
-
-
-
50
24
25
12
11
11
6
75
1 243
1 215
907
2 945
2 945
822
100
1 934
1 922
1 757
1 542
1 542
1 442
150
11
11
16
11
11
16
250
40
40
100
109
109
273
Muut riski- painot
32
32
22
0
0
0
Yhteensä
23 569
25 852
3 026
13 737
16 241
2 610
OP Ryhmän vakavaraisuuslaskennassa sovelletaan vastuun riskipainon määrittämiseksi luottoriskin standardimenetelmässä Moody's Investors Service tai Fitch Ratings –luottoluokituslaitosten luokituksia saamisiin valtioilta ja keskuspankeilta sekä yrityksiltä. Ulkoinen luottoluokitus määrää saamisen luottoluokan. Saamisen vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa riskipaino määräytyy luottoluokan mukaan. Myös valtiovastuisiin on käytetty luottoluokan mukaisia riskipainoja.
Kansainvälisten kehityspankkien saamisten riskipaino voi määräytyä myös muutoin kuin ulkoisen luottoluokituksen perusteella. Mikäli riskipainoon vaikuttaa ulkoinen luottoluokitus, käytetään vakavaraisuuslaskennassa tällöin yllä mainittujen luottoluokituslaitosten luokituksia myös kansainvälisten kehityspankkien saamisten riskipainottamisessa.
Saamisille käytetään vakavaraisuuslaskennassa sen liikkeeseenlaskuohjelman tai –järjestelyn arvopaperikohtaista luottoluokitusta, johon kyseinen saaminen kuuluu. Jos tätä luokitusta ei ole käytettävissä, käytetään liikkeeseenlaskijan yleistä luottoluokitusta, mikäli se on käytettävissä.
